מסחר אלגוריתמי (אוטומטי) בבורסה
הבלוג הזה - יומן המסע שלי אל ארץ מסחר אלגוריתמי (אוטומטי) בשוק ההון הישראלי. מסחר אלגוריתמי מבחינתי מוגדר כאוסף חוקים ברורים הממומשים בעזרת תוכנת מחשב הנותנים למחשב יכולת להחליט על קנייה/מכירה של נייר ערך.הוראות אלו יבוצעו על ידי המחשב/בן אדם ללא הפעלת שיקול דעת נוסף.
פוסטים אחרונים
- איך לממש אלגוריתם למסחר אוטומטי - חלק 2 - Microsoft Visual Studio 2/3/10
- יש לי, יש לי, יש לי! או איך לממש אלגוריתם למסחר אוטומטי. חלק 1. 18/2/10
- המשך ההתקדמות! 17/1/10
- בחרתם אלגוריתם ומה עכשיו? 27/12/09
- מאיפה משיגים אלגוריתמים למסחר אוטומטי? 29/11/09
- פירוט תוכנית העבודה של מסחר אלגוריתמי - חלק 6 - קפיצה למים! 23/11/09
ארכיון
המשך ההתקדמות!
בשבועות האחרונים הייתי די עסוק, אך יחד עם זאת אינני רוצה לעזוב את הכתיבה לבלוג זה. בלוג - הוא אחד הדברים שעוזר לי להתמקד, להיסתכל פעם נוספת על הנושאים שעברתי עליהם. בשבוע שעבר התפרסמה כתבה בנושא מסחר אלגוריתמי אוטומטי בכלכליסט: שימו לב שכדי לעסוק במסחר אוטומטי תוך יומי יש צורך בציוד יקר - מחשבים חזקים, מידע רציף בזמן אמת, אלגוריתמים מהירים מאוד, רצוי קרבה פיסית לבורסה, אפשרות לשליחה מיידית ובצורה אלקטרונית של פקודה, אלגוריתם בדוק וללא שגיאות כלל. כל הרשימה הזאת מצביעה על סף כניסה כספי גבוהה מאוד ולא לכולנו יש את היכולת הכספית. |
תגובות (6)
נא להתחבר כדי להגיב
התחברות או הרשמה
/null/text_64k_1#
שלום
התחלתי לא מזמן להתעניין בנושאים שעליהם אתה כותב, למרות שבאופן אישי אני אעדיף מערכת חצי אוטומאטית, כזו שבה אני אתן את הפקודה לקנייה ומכירה על סמך איתותים מהמערכת.
אני לא רוצה מסחר תוך יומי אלא סווינג ואולי גם מגמה. ראיתי שלך ולאנשים המגיבים בבלוג הזה יש ידע בתכנות.
אני עדיין בתחילת דרכי בנושא כתיבת קוד ואשמח לעצות.
יש לי מספר שאלות שאולי משהו כאן יוכל לעזור לי.
1- אני רוצה להוריד נתונים היסטוריים של כל הניירות הנסחרות בבורסה שלנו מראשית הנתונים האפשריים
2- אני מנסה להבין איך ניתן למשוך נתונים כל 20 דקות באופן אוטומאטי, כמו שלדוגמא הם מתעדכנים באתרים הכלכליים השונים
http://www.tase.co.il/TASE/MarketData/Stocks/MarketData/MarketData.htm?action=1&SubAction=0 בכתובת הזו אפשר להוריד קובץ של כל הניירות הנסחרים בבורסה בעיכוב של 20 דקות.
3- בקובץ הנ"ל אני רוצה רק את שערי הסגירה, פתיחה, גבוה, נמוך ונפח מסחר, האם זה אפשרי?
אודה לך מאוד אם תוכל לעזור לי בזה או לייעץ לי בנושא.
תודה רבה ואני מקווה שתמשיך לכתוב, זה מעניין מאוד וכתוב היטב.
תודה על התגובה המפורטת! זה מה שהתכוונתי ש-50 אלף מספיקים במידה ולא עוסקים ב-HF.
אני חושב שכולנו נשמח לקבל פרטים נוספים על יכולו ומגבלות של מערכות שדיברת עליהם.
תודה!
לקח לי קצת זמן להבין על מה אתה מדבר. אנ לא עוכב בד"כ על התגובות כך שלא יצא לי לראות את התגובה להודעה ההיא.
אני חושב שמשקיע עם 50 אלף שקל יכול בהחלט להתחיל. לא חייבים להכנס לHF ... הרבה יגידו שזה לסחור "רעש" במידה ואתה לא מחפש ארביטראג על סוגיו השונים.
בטווח הארוך יותר יש הקשרים יותר ברורים ושמחזיקים לאורך זמן רב יותר - כמו כן פריצות דשדוש הן יותר אמיתיות...מכיוון שמדובר ב"ביצה ותרנגולת"...או כל סיב אחרת.
בנוגע לשוק הישראלי : כיום הבורסה לא מספקת גישה ישירה (DMA) והמשקיעים חייבים לסחור דרך חברי הבורסה... ועל כן מבחינת מהירות בלבד...לעולם חברי הבורסה ועסקנים פוליטים יהיו יותר מהירים.
יש את ה FMR, SIVRON וטריידוואן (החדשה שלא מספקים API ולא יצא לי לעשות להם בדיקת יכולות) הפופולאריות אך יש עוד 2 חברות מתחת לפני השטח שמיועדים ללקוחות מוסדיים בעיקר.
על מנת לשלוח הוראות בצורה אוטומטית אפשר להעזר בהרבה דברים החל מ EXEL , פלטפפורמה מיועדת ו/או פיתוח על בסיס ה API.
סיברון - מעניקים את הסוכן, FMR מעניקים את הטסקבר. יש הרבה בעיות ויתרונות לכל אחד ואחד. אני אבדוק עמם מה מותר ומה אסור לחשוף בפומבי.
כל טוב.
רף הוא נמוך מתמיד אך עדיין גבוהה כאשר מדובר במשקיע פרטי העובד עם הכסף שלו. הדגש בעליות הגבוהות הוא בתחום HF ויכול לההגיע בקלות לאלפי שקלים בחודש וצפונה. עכשיו אם נקח לדוגמא סוחר המוכן לסכן 50 אלף שקל אז אלפי שקלים (אפילו אלף) בחודש יגמרו מהר מאוד את התקציב!
באופן כללי אני דוגל בשיטה: "גם הדרך הכי ארוכה מתחילה בצעדים קטנים"!
P.S אנו (לפחות אני) עדיין מחכים למאמר שדיברת עליו בתגובה לפוסט הקודם.
אני בהחלט לא מסכים שרף הכניסה גבוהה. להפך רף הכניסה נמוך מתמיד.
אני מכיר מספר גופים שבראשם עומד "הייטקיסט לשעבר" שהתחיל ממסחר על גבי הטריידסטיישן, מטהטריידר או בעזרת קוד C++ שעובד מול IB . יש מלא מידע והרבה קהילות פיתוח שיתופיות.
כאשר מדברים על תחום ה High Frequancy - אולי.... אך כבר גם כל מי שנמצא שם ... זה לא בדיוק רף כניסה... אלה דיי הארד-קור.
מתוך כל העוסקים בתחום של מסחר אלגוריתמי - 5% בלבד נמצאים ב"מירוץ חימוש" שאכן מצריך השקעה מתמדת בתוכנה,חומרה וטכנולוגיות קצה רלוונטיות.
בנוגע לכתבה... בחו"ל התחום כבר בועה ומדי יום מצטרפים הרבה "רצים"...צריך לדעת גם לאן לרוץ...מעניין לראות אם גם פה זה יקרה. (למרות שמתחת לפני השטח הדברים כבר גועשים)