שלום רב לכולם,

אני סטונדט מתמטיקה ומתכנת במקצועי, ועבדתי בתור סוחר יומי ב NYSE בחברת נוסטרו במהלך השנה האחרונה.

במהלך עבודתי שם, ובזמני הפנוי, פיתחתי מערכת שעושה סוג של ארביטראז סטיסטי. ניסיתי להסב את

האלגוריתם ל intra-day כך שאוכל להפעילו בחברה..אך אחרי אלפי שורות קוד וגרסאות שונות של התוכנה

לא הצלחתי להגיע למימוש שיהיה רווחי בצורה מספקת.

לעומת זאת, האלגוריתם עובד נהדר אם מוותרים על הדרישה לסגור את הפוזיצה בסוף היום. וכך הרוב

המוחלט (קרוב ל80% בממוצע) של הפוזיציות נסגרות (ברווח) למחרת (כניסה היום - יציאה יום למחרת).

השיטה כמובן עברה בק-טסטינג עד לאמצע 2007, וממשיכה להניב תוצאות *עקביות*, שלא תלויות

בשוק (תשואה של קרוב ל 20% ב 2008, תשואה של קרוב ל 8% מתחילת 09) ושאינן תלויות בביצוע

מיוחד של הוראות, לפחות על נייר עד עצם היום הזה.

לצערי, האמצעים הכלכליים העומדים לרשותי, אינם מאפשרים לי להעביר את האלגוריתם לפרודקשן.

אני מחפש מישהו, או גוף מסויום שיוכל להשקיע/לאפשר הרצה במסגרת מסויומת תמורת אחוזים

מסויימים, או בעצם מישהו שיוכל לקדם את הנושא בכל דרך שהיא.

אשמח לספק סטיסטיקה, יחס תשואה עודפת סיכון (אלפא), וולטיליות ביחס לשוק (בטא), הפסד רווח

ממוצע/מקסימלי/מינימלי..כל נתון או פרט העולה על השפיות בכדי להראות שהשיטה אינה תלויה בפרמטר

מסויום או בתנאי מסויום חוצ מאשר לקיום ניירות הערך שאני סוחר בהם בצורה בה הם מוגדרים כעת.