בקרוב מאוד, נחזה כנראה בארוע טכני די משמעותי שנקרא הגולדן קרוס - כאשר ממוצע ה50 יום חוצה אל מעל ממוצע ה200 יום.

נתקלתי בבלוג הבא שמבצע טסטים על כל מיני סיסטמים והריץ הפעם סיסטם די פשוט של קנית הS&P בבוקר שלמחרת כל גולדן קרוס חיובי ומכירה בבוקר שלמחרת חציה שלילית (כשה50 סוגר מתחת ל200)

לפי בדיקתו, הוא הצליח בעזרת הסיסטם הפשוט הזה להשיג תשואה עודפת (2036%) על  "קנה והחזק" (1509%).

מענין מאוד!

(הסיסטם שהוא הריץ הוא על נתונים מ1960)

http://www.ibankcoin.com/woodshedderblog/index.php/2009/06/10/spx-golden-cross-coming-soon/#comment-7202

שמואל

חשבתי שאתה הולך על שורט

פורמן, תגיד לי - אתה מסוגל להריץ סיסטם כזה על אותם נתונים אבל עם פקטור של שורט - ז"א מעבר לסגירת הפוזיציה בחציה הפוכה יש גם פתיחת פוזיצית שורט ולהיפך... ולראות איך זה משפיע?

האמת שביקשתי את זה כבר מהבחור עצמו אבל הוא אמר שיקח לו עוד כשבוע לעשות את זה, חשבתי שאולי את ה מסוגל לספק תוצאות יותר מהירות

שבוע? פחחח

לוקח בדיוק חצי שעה לכתוב לזה קוד ב VBA, אני אשתדל להביא את זה מחר

הרצתי את זה בסוף בלי תכנות בכלל,
יצאו לי תוצאות שונות, גרועות יותר

התוצאות שיצאו לשי נראות מדויקות. בניגוד למי שהריץ את הסיסטם (אין לי מושג מה הוא הריץ ואיך) מה ששי צירף לנו ניתן לבדיקה ונראה לי, מהסתכלות מהירה, כמדויק ב- 100% פחות או יותר. התוצאות שיצאו שם הגיוניות בהרבה וכצפוי BUY&HOLD עדיף מ- Long&Short. קשה קשה להכות את השוק. מה לעשות.

פורמן מה אתה מבלבל את השכל מה? כאילו שלבחור שפרסם את בסיסטם יש איזה אינטרס לשקר...

שני הבדלים שמצאתי:

 הסיסטם רץ על S&P ולא על הדאו

הקניה והמכירה שהוא הריץ הם על הפתיחה של הבוקר שלמחרת החציה (ולא על התזוזה באותו היום)

מעבר לזה, בדיקה יפה שתוצאותיה די הפתיעו אותי (אני הייתי בטוח שבתוספת פקטור שורט התוצאות ישתפרו וקרה בדיוק ההיפך)

תודה!

אני חקרתי את הנושא של חציית ממוצעים נעים והחזקה של הפוזיציה לטווח ארוך.

אני חפשתי איזה ממוצעים ע"י חצייתם נותנות את ההחזר הכי טוב.

אני הרצתי עם קפיטל התחלתי של 10000$

0.1% עמלה

הנה התוצאות של מ"נ 50 ומ"נ 200 בגרף יומי:

האחוז של טריידים מוצלחים הוא 82.35%

ההחזר:  972.10% (מ-10000 דולר ל-107210)

התקופה: מינואר 1975 עד היום

הנה התוצאות של מ"נ 2 ומ"נ 12 בגרף חודשי:

האחוז של טריידים מוצלחים הוא 76.92%

ההחזר: 1402.01% (מ-10000 דולר ל- 150201)

התקופה: מינואר 1975 עד היום

גרף של ה-S&P עם הכניסות ויציאות על פי המ"נ 50 ו-200 בגרף יומי:

EQUITY CURVE

DETAILED REPORT

ORDERS LIST

TRADES LIST

גרף של ה-S&P עם הכניסות ויציאות על פי המ"נ 2 ו-12 בגרף חודשי:

EQUITY CURVE

DETAILED REPORT

ORDERS LIST

TRADES LIST

אילן

חזרת ובגדול

האמת שגם אני התחלתח להשתעשע עם תוכנת הבדיקה בגלל screener חדש שאני עובד עליו, זוהי אופצייה נחמדה מאוד.

צטט: trading-hd 2009-06-16 00:25:00

אני חקרתי את הנושא של חציית ממוצעים נעים והחזקה של הפוזיציה לטווח ארוך.

אני חפשתי איזה ממוצעים ע"י חצייתם נותנות את ההחזר הכי טוב.

 

אוי חבל שהייתי בת שנתיים אז. (אתה אפילו לא נולדת אם אינני טועה)

בכל מקרה אם היית קונה בכסף הזה דירה לא באיזור יוקרתי בארץ- והיו מחירים דומים בזמנו  גם היית מקבל את אותה תשואה אז איפה הגליק?

נכון מירב, לא נולדתי אז.

תביני, אני רק מייצג פה דברים שהינם נכונים.

מה לעשות עם הנתונים האלה... אני לא סגור על זה!!!

נראה לי שהנתון הינו די נחמד ושכדאי לשקול להשקיע בדרך הזו.

עכשיו, לגבי סוחר, האם הוא צריך להיפרד מ-10% או 20% מהקפיטל שאיתו הוא סוחר כדי להשקיע לטווח ארוך, אני לא יודע.

תשאלי את אסף מה הוא מתכוון לעשות עם הנתונים האלה...

צטט: trading-hd 2009-06-16 00:57:13

נראה לי שהנתון הינו די נחמד ושכדאי לשקול להשקיע בדרך הזו.

עכשיו, לגבי סוחר, האם הוא צריך להיפרד מ-10% או 20% מהקפיטל שאיתו הוא סוחר כדי להשקיע לטווח ארוך, אני לא יודע.

 זה בדיוק מה שאני מחפש כי אני מצליח להשקיע רק חלק קטן מהקפיטל בסווינג, אין לי כל כך זמן למצוא מניות.