לכל הסוחרים ברחבי העולם, מקצוענים כמתחילים, יש חלום שאינו מרפה מהם והוא: ניצול הודעות בבורסה באופן קבוע על מנת לגרוף רווחים. לאחדים מהם מדובר בהתגשמות ה-"חלום הרטוב", ולאחרים קריאת שוק לקויה יכולה להוביל ל-"חלום בלהות". ובכל זאת, כיצד ניתן לנצל עובדה זו לטובתנו? שהרי כולם מצפים להודעה (שלילית או חיובית), אולם לאף סוחר אין שמץ של מושג לגבי תוכנה של ההודעה והשלכותיה על השוק בטווח המידי, ומהי השפעתה על הפוזיציות שבהן מחזיקים הסוחרים.
הנושא מעסיק אותי לא מעט. כאשר השוק מצפה להודעה בסקטור מסוים, מיד עם פרסום ההודעה הגרפים שעל צג המחשב מתחילים לנוע מעלה ומטה בעצבנות. כמובן שהמצב הבטוח ביותר עבורנו הוא לא להיות בפוזיציה כאשר מצפים להודעה, או לכל הפחות לא במניות שיש להן קשר ישיר לתוכן ההודעה.
כל יום רביעי, שבוע בשבוע בשעה 10.30 שעון .N.Y, מתפרסם דו"ח מלאי הדלקים בארה"ב. כאשר המלאי מצביע על עליה בהשוואה לדו"ח מהשבוע הקודם ו-"מכה" את צפי האנליסטים, המניות במגזר האנרגיה מגיבות בירידות, חלקן אף בירידות חדות. לחילופין, אם המלאי מראה תוצאה הפוכה, חלות עליות במניות אלה. בחודשים האחרונים הנפט נמצא בעליה מתמדת והגיע לשיא שהתבסס מעל 70$ לחבית. אולם, בימים האחרונים חל תיקון. דו"ח המלאי ביום רביעי הצביע על עליה במאגר המלאים, וכך מניות האנרגיה הגיבו בהתאם.
ובכן, בשבוע שעבר (יום רביעי) שקלתי כניסה לפוזיצית SHORT במניית LINE המשתייכת למגזר האנרגיה. המנייה החלה את היום בירידה של 1% והמשיכה בירידה עד לאזור 19$ (4% בערך). כאן המנייה קיבלה תמיכה חזקה במספר העגול(19$), והחלה לייצר Bear-Flag (ניתן לראות זאת בקובץ המצורף על 5 דקות גרף). בנקודה זו, ב-Level 2 זיהיתי גוף גדול ((UBSS שהזרים פקודת קניה ב-19$ ולא נתן למנייה לשבור, וכל זה קורה ממש לפני פרסום דו"ח המלאים.
היו לי מספר שיקולים בקבלת ההחלטה להיכנס לפוזיצית SHORT:
א. אם ההודעה חיובית (כלומר מלאי הנפט נמוך מהשבוע הקודם), התוצאה מתבטאת בעליות שערים במגזר, ובכך המנייה (Line) תחזור לעלות. בהתחשב בזאת שיש קונה גדול במספר העגול שהוא משמש לי למעשה כ-"תעודת ביטוח".
ב. והיה וההודעה שלילית (כלומר מלאי הנפט עלה בהשוואה לשבוע קודם), הקונה הגדול אינו טיפש עד כדי כך שירכוש מניות LONG כאשר יש לחץ מוכרים עקב ההודעה. במקום זאת, הוא יכול לבטל את פקודת הקנייה, מתוך ידיעה שאם ירכוש מניות LONG הוא נמצא בסיכון גדול להפסדים. מנגד, יש לו יכולת לעבור לצד המוכרים (SHORT) ולהצטרף ל-"עדר".
ג. השיקול האחרון מתייחס לסיכון מול סיכוי. בזכות תבנית Bear-Flag שיצרה המנייה, ניתן היה למקם את ה-STOP הטכני 2 סנטים מעל ל-19$( הATR- לא רלוונטי). והיה ותשבור המנייה ומיד תחזור מעלה, הסיכון שלי מתבטא ב-2 סנטים בלבד, כך שמבחינת רווח מול הפסד העסקה משתלמת וניתן לקחת כמות גדולה.
וכך אכן קרה: העלתי את LINE בחדר ל- SHORT מתחת ל-19$ (היו לא מעט הסתייגויות מצדם של עמיתים לחדר). הזרמתי פקודה למערכת (18.99) בכמות גדולה עם STOP של 2 סנטים בלבד.
עם פרסום ההודעה לא קרה דבר (ככל הנראה לוקח כמה דקות לקרוא את הדו"ח). לאחר זמן מה, הקונה הגדול ((UBSS "משך" את פקודת ה-LONG, כאשר נוכח לדעת את משמעות ההודעה (כלומר שהמלאים עלו בהשוואה לשבוע קודם). התוצאה הייתה שכמות המוכרים (ביניהם שורטיסטים רבים ואני בתוכם) התגברה. המנייה שברה וירדה ל-18.90 בווליום "ענק". גם השוק תרם את חלקו בנפילה (ראו קו לבן בגרף המצורף). מראש לא בניתי על עשרות סנטים בשבירה, ולאור הכמות הגדולה שהחזקתי בה, לקחתי פרשל מידי ב- 18.90(R-5). המנייה המשיכה מטה לאזור 18.80, ושם לקחתי עוד פרשל ((R-10.
מה שקרה בהמשך היה בבחינת "התגשמות החלום" של כל סוחר יומי. הייתי מופתע לחלוטין מקצב הנפילה של המנייה (במחזור 866 אלף מניות). היא פשוט "צנחה" בתוך דקה עד לאזור 17.80. יש לציין שכאשר מנייה "צונחת" באופן חד כל כך, יש נטייה לתיקון מהיר מעלה. ולכן נדרשת פעולה מאוד מהירה למימוש הרווח. בתוך כל המהומה הזאת, הצלחתי איך שהוא לממש את החלק האחרון באזור 18.20.
למרות כל הנאמר עד כה, יצאתי מהטרייד הזה בתחושה של החמצה. יש לזכור שהייתי בכמות גדולה, ומימשתי את החלק הארי בעשרה סנט רווח, בעוד שאם הייתי ממתין דקה נוספת, הטרייד המדובר היה הופך מבחינתי ל-BIG WINNER של השנה.
מכאן אנו למדים, שמעולם לא ניתן לדעת מה יוליד יום. רק בזכות ההודעה, נוצרה הזדמנות חד פעמית לרווח. עקב כך ניתן ורצוי מדי פעם לנצל הודעות אלו ואחרות לטובתנו. הייתי מוסיף שתרחיש כגון זה שארע לי עם LINE בדרך כלל לא קורה. ואם בכל זאת הוא קורה, אז לא בקיצוניות (כפי שהגרף מעיד). המחזור בשבירה (866 אלף - מספר הקרוב לממוצע היומי) מצביע על העובדה שסוחרים רבים זיהו את הטרייד הנ"ל, ומכאן ה-"צניחה המטאורית" שהתרחשה פה לנגד עינינו, בשורה התחתונה, נכנסנו לעסקה עם סיכון-סיכוי (R-R) טוב מאוד שטומן בחובו רווח מהיר.
כל האינפורמציה לעי"ל הינה לצורכי לימוד בלבד ולא המלצה לגוף זה או אחר ,כל העושה שימוש בה לצרכיו עושה זאת על אחריותו הבלעדית . ראובן. 
,אקח את זה לתשומת ליבי. 
הוספת תגובה על "תרגום הודעות בשוק לכסף,אפשרי?"
נא להתחבר כדי להגיב.
התחברות או הרשמה