בתחילת חודש ינואר 2008 פרסם ה- THE MARKER את תוצאות הדירוג השנתי שלו לקרנות נאמנות. הדירוג מתבסס בעיקרו על חישוב של מדד אלפא למדגם של קרנות. מדד אלפא משמש גם לדירוג קופות גמל וקרנות השתלמות באתר גמל-נט של משרד האוצר. במקביל, באתרINBEST אנו מפרסמים דירוגים של קרנות נאמנות, קרנות השתלמות וקופות גמל, המבוססים על מדד שארפ.

משקיע, שאיננו בעל השכלה פיננסית, בוודאי מוצא את עצמו מבולבל משיטות הדירוג השונות ומהמדדים השונים. במיוחד נשאלת השאלה מה ההבדל בין המדדים השונים ולאיזה מדד צריך להאמין?

לאור זאת החלטנו להשוות את התוצאות של שני המדדים ולראות האם ישנם הבדלים בין דירוג קרנות נאמנות עפ"י מדד אלפא לדירוג הקרנות עפ"י מדד שארפ.

למאמר המלא