היי,

תתרחק כמו מאש מחוזים עתידיים, אם אני לא טועה וורן באפט קרא להם כלי נשק להשמדה המונית.

מאד קשה לנתח אותם, תשואת הרווח הממוצע לחוזה בלי להגדיל סיכון היא בין 100$ ל 200$.

ההשקעה מול הרווח לא מצדיקים את זה.התנודתיות גבוהה מדי ומכריחה סוחרים מתחילים לעשות רק scalping

מדבר מנסיון אחראי ל 80% מסך ההפסדים שהיו לי בבורסה בחו"ל.

ולגבי מסחר יומי בכלל, מעט מאד אנשים באמת מצליחים במסחר יומי לאורך זמן והוא לא מתאים לכולם.

אני מציע לך ,מנסיון כמובן, תתמקצע קודם כל במסחר רגיל ובהדרגה תנסה לשלב מסחר יומי תוך התחייבות לעצמך שעסקאות כושלות במסחר יומי אתה לא מושך ליום הבא.

נראה לי שזו העיצה הכי טובה שאני יכול לתת לך.

בהצלחה.

תודה שי על תגובתך.אני לא מכיר את המובאה הזאת מפי וורן באפט,אבל מן הסתם מישהו בסדר גודל שלו אפשר שהתייחס להשקעות,ולא למסחר יום.

צטט: porcupine 2008-10-31 09:19:45

תודה שי על תגובתך.אני לא מכיר את המובאה הזאת מפי וורן באפט,אבל מן הסתם מישהו בסדר גודל שלו אפשר שהתייחס להשקעות,ולא למסחר יום.

לגבי מסחר יום,אני חושב שזה  מתאים לי יותר מאשר מסחר "רגיל".אני מעדיף לראות את הרווחים מהר,או לקטוע הפסדים מהר.לא לרכב על מניה שבועות וחודשים לפי ניתוחים טכניים מורכבים מדי-אלו כשלעצמם כבודם במקומם מונח,אבל לדעתי מתאימים יותר להערכות כיוווני מגמה מאשר לאיתותי כניסה לפוזיציה.(למדתי אצל אייל גורביץ' וקראתי ספרים בנושא וזאת התרשמותי).זה בקשר למסחר יום באופן כללי.

בנוגע לחוזי E-MINI ,הרי שהיקף המסחר בהם גדל בקצב מסחרר,ושמעתי שיש סוחרים שמצליחים בזה.בגלל הסיכון שציינת,הייתי מעוניין לנסות את כוחותי במסחר דמו בחוזים כאלו כדי לראות אם הידע שרכשתי עד היום יכול לעזור לי ליצור תוחלת חיובית.אם לאו,אזי שלא הפסדתי כלום....

בחוזים,מסחר בדמו שקול לחלוטין למסחר אמיתי,היות ואין עושי-שוק וספיציאליסטים באמצע כמו במניות.

אי-לכך,אודה למי שמכיר תוכנת דמו למסחר בחוזי E-MINI.

 בתור אחד בעל אופי דומה, כנראה שהדחף למסחר יומי יהיה מנת חלקך.

אני לא ויתרתי על מסחר יומי אך הרווחים הגדולים אצלי אף פעם לא הגיעו משם.

בתור אחד שלמד אצל גורביץ' (גם אני קצת) אני בטוח שהוא לא זה שהמליץ לך על התחום.

גורביץ' מתעסק קצת עם אופציות אבל לא יותר מזה, אני מציע שתפנה למומחה ותשאל את עצתו אני

בטוח שהוא יוריד אותך מזה.אחד מכללי היסוד של גורביץ' הוא יחס סיכוי סיכון לטובתך, מהר מאד תגלה בחוזים עתידים כי היחס סיכוי/סיכון הוא לרעתך ובגדול אל תשכח שהמטרה היא קודם כל להגן על הכסף ואחרי זה להרוויח ממנו.

המסחר בחוזים מתבצע 24 שעות וברוב הימים המגמה אינה ברורה ומתשנה כל כמה שעות (לפי האיזור בו התחיל המסחר באותה שעה).

ישנה חברה בארץ שנקראת MPTRADE, היא מאפשרת הורדה חינמית של תוכנה בשם STRATEGY RUNNER המאפשר מסחר דמו (PAPER MONEY). אני בזמנו סחרתי במשך חודש דרכם תחילה על PAPER MONEY ושם עשיתי רווחים קטנים במצטבר לא יותר מ 1000$ שעברתי לאחר חודש לכסף האמיתי יצאתי תוך שבועים עם הפסד של 2000$ וזה הספיק לי לגמרי.

אני לא סוחר יום מנוסה מספיק אבל למיטב ידעתי חלק מהשיקולים לכניסה הם כניסה בפריצה או שבירה של רמות תמיכה/התנגדות, רוב הפריצות והשבירות בחוזי מיני הם שבירות דמה והכסף הגדול הולך שם.

אבל את השאר אני מניח תגלה בעצמך.

בהצלחה, מקווה שתצליח יותר ממני.

 

 

 

Shay

 

A small correction

Buffett implied to DERIVATIVES not Future Contracts.

It's 2 different things

 

צטט: pooloo 2008-10-31 16:16:41

 

Shay

 

A small correction

Buffett implied to DERIVATIVES not Future Contracts.

It's 2 different things

 

 פולו,

הייתי שמח לשמוע את דעתך בנוגע למסחר בחוזים עתידיים,

בברכה

 

צטט: shayco27 2008-10-31 08:01:30

היי,

תתרחק כמו מאש מחוזים עתידיים, אם אני לא טועה וורן באפט קרא להם כלי נשק להשמדה המונית.

מאד קשה לנתח אותם, תשואת הרווח הממוצע לחוזה בלי להגדיל סיכון היא בין 100$ ל 200$.

ההשקעה מול הרווח לא מצדיקים את זה.התנודתיות גבוהה מדי ומכריחה סוחרים מתחילים לעשות רק scalping

מדבר מנסיון אחראי ל 80% מסך ההפסדים שהיו לי בבורסה בחו"ל.

ולגבי מסחר יומי בכלל, מעט מאד אנשים באמת מצליחים במסחר יומי לאורך זמן והוא לא מתאים לכולם.

אני מציע לך ,מנסיון כמובן, תתמקצע קודם כל במסחר רגיל ובהדרגה תנסה לשלב מסחר יומי תוך התחייבות לעצמך שעסקאות כושלות במסחר יומי אתה לא מושך ליום הבא.

נראה לי שזו העיצה הכי טובה שאני יכול לתת לך.

בהצלחה.

 

זה שאתה לא הצלחת להיות רווחי בחוזים זה לא אומר שזה לא אפשרי. לאן אתה חושב שהכסף שהפסדת הלך? :-)

 

מה שכן בחוזים צריך יותר זהירות כי זה כלי ממונף וקשה יותר לנהל סיכון על ידי גודל הפוזיציה. 

 

מצטרף לדעה של אייל. הבעיה בכל המכשירים הממונפים : חוזים ומט"ח , היא מעצם טבעם כממונפים מאד. כל נקודה באס אן פי היא כ 50 דולר. נקודה בחוזה מיני בנאסד"ק היא 20 דולר. אתה אמנם יכול לסחור עם מינימום של 5000 דולר אבל בגלל המספרים לעיל תמחק בצ'יק צ'ק ( ואת זה לא יגידו לך וודאי שלא הברוקרים וגם לא החברה שמלמדים את זה ). לדעתי לא שווה להתעסק עם זה אם אין לך מספיק קפיטל כדי להוריד את המינוף לרמה "סבירה" , 20K זה המינימום וגם אז תמחק הרבה מאד כסף בהתחלה. המכשירים היחידים שמאפשרים שליטה על החשיפה באופן יעיל הם מניות ואופציות וגם שם זה לא עסק לחובבנים. הפרדוקס הוא שדוקא אילו שהולכים לכיוון החוזים והמט"ח הם אלו שרוצים לעקוף את המגבלה של ה 25K בנוגע למסחר יומי במניות כלומר אלו שאין להם קפיטל מינימלי וברור שהם אלו שזה הכי לא מתאים להם . מילכוד שאין שום דרך להתחמק ממנו.

היי, הברוקר שאני סוחרת דרכו בחוזים עתידיים הוא Tradestation. התוכנה שלהם מעולה, יש אפשרות תיכנות אסטרטגיות, מתנדים,איתותים על סמך הידע האישי שלך. בגירסה האחרונה הם נותנים סימולטור למסחר, כך שאתה יכול להתנסות בדמו. כמה "בעיות": 1. אתה צריך לשלם על התוכנה אם אתה לא עושה מספר פעולות מינימלי. 2. כדי לקבל את התוכנה, אתה חייב להעביר כסף ולפתוח חשבון. לגבי המסחר בחוזים, אישית קשה לי להמליץ לך, במיוחד אם אין לך נסיון קודם במניות או מטח. מסחר בחוזים דורש הרבה כסף בחשבון, כל חוזה שאתה קונה אתה מעביר לברוקר בסביבות 5000$ וכל דולר מעבר לזה יכול להמחק לך אם אתה בעיסקה מפסידה. לגבי האסטרטגיה שלך לצאת מפוזיציה מפסידה מהר - גם לא עובד בחוזים. המהירות, התנודתיות יעיפו אותך בשניה. מסחר בחוזים זה רק אחרי נסיון במסחר "רגוע" יותר וכשיש לך "מרווח נשימה" גדול (הרבה כסף בחשבון) והכי חשוב רק שיש לך תוכנית מסחר בדוקה ומדויקת. בהצלחה. ליאת

צטט: liatl 2008-10-31 20:27:47

היי, הברוקר שאני סוחרת דרכו בחוזים עתידיים הוא Tradestation. התוכנה שלהם מעולה, יש אפשרות תיכנות אסטרטגיות, מתנדים,איתותים על סמך הידע האישי שלך. בגירסה האחרונה הם נותנים סימולטור למסחר, כך שאתה יכול להתנסות בדמו. כמה "בעיות": 1. אתה צריך לשלם על התוכנה אם אתה לא עושה מספר פעולות מינימלי. 2. כדי לקבל את התוכנה, אתה חייב להעביר כסף ולפתוח חשבון. לגבי המסחר בחוזים, אישית קשה לי להמליץ לך, במיוחד אם אין לך נסיון קודם במניות או מטח. מסחר בחוזים דורש הרבה כסף בחשבון, כל חוזה שאתה קונה אתה מעביר לברוקר בסביבות 5000$ וכל דולר מעבר לזה יכול להמחק לך אם אתה בעיסקה מפסידה. לגבי האסטרטגיה שלך לצאת מפוזיציה מפסידה מהר - גם לא עובד בחוזים. המהירות, התנודתיות יעיפו אותך בשניה. מסחר בחוזים זה רק אחרי נסיון במסחר "רגוע" יותר וכשיש לך "מרווח נשימה" גדול (הרבה כסף בחשבון) והכי חשוב רק שיש לך תוכנית מסחר בדוקה ומדויקת. בהצלחה. ליאת

 

טריידסטיישן זה אחד הברוקרים עם הכי הרבה בעיות אמינות בתחום של חוזים, לא מומלץ. גם אם היית קוראת מה הצרכים של הבחור היית רואה שהוא לא מעוניין במשהו שמצריך תכנות, אז בכלל טריידסטיישן זו אחת האופציות האחרונות שהייתי ממליץ לו.

 

אם כבר הבחור רוצה להתנסות אז ככה, תוריד את NinjaTrader (חינם), תירשם לדמו של ZenFire, נותן דאטה Real Time (חינם) לכל החוזים המרכזיים גם בארה"ב וגם באירופה. ב-Ninja אתה יכול לסחור בתנאים הכי קרובים לאמיתי מבלי לסכן כסף, יש לך גם אפשרות לתכנות סיסטמים או אינדיקטורים אם פתאום תנחת עליך מוזת התכנות, או לתת פקודות ישירות  דרך הגרף או בממשק DOM, יש לך אוטומטית דאטהבייס של דוחו"ת לגבי הביצועים של המסחר שלך, לא רק P&L אלא גם כל מה שמגיע בטריידסטיישן לגבי אחוזי פגיעה, פרופיט פקטור, MAE, MFE, Drawdown, הקיצר הכל. די מהר אתה תראה שאם תנסה לסחור את זה בדרך לא נכונה אז ה-P&L שלך יהיה אדום. לבסוף, אחד הדברים המעניינים זה אפשרות להקליט את הדאטה ככה שאפילו אם אתה לא נמצא באותו יום, או אתה רוצה לנסות שוב פעם את אותו יום מסחר, נגיד ברזולוצית זמנים שונה של 1 דקה במקום 5 דקות, אז אתה יכול לבוא אחר כך ולעשות Replay ולסחור את היום לצורך אימון.

צטט: אייל מעוז 2008-11-01 04:14:02

טריידסטיישן זה אחד הברוקרים עם הכי הרבה בעיות אמינות בתחום של חוזים, לא מומלץ. גם אם היית קוראת מה הצרכים של הבחור היית רואה שהוא לא מעוניין במשהו שמצריך תכנות, אז בכלל טריידסטיישן זו אחת האופציות האחרונות שהייתי ממליץ לו.

 

אם כבר הבחור רוצה להתנסות אז ככה, תוריד את NinjaTrader (חינם), תירשם לדמו של ZenFire, נותן דאטה Real Time (חינם) לכל החוזים המרכזיים גם בארה"ב וגם באירופה. ב-Ninja אתה יכול לסחור בתנאים הכי קרובים לאמיתי מבלי לסכן כסף, יש לך גם אפשרות לתכנות סיסטמים או אינדיקטורים אם פתאום תנחת עליך מוזת התכנות, או לתת פקודות ישירות  דרך הגרף או בממשק DOM, יש לך אוטומטית דאטהבייס של דוחו"ת לגבי הביצועים של המסחר שלך, לא רק P&L אלא גם כל מה שמגיע בטריידסטיישן לגבי אחוזי פגיעה, פרופיט פקטור, MAE, MFE, Drawdown, הקיצר הכל. די מהר אתה תראה שאם תנסה לסחור את זה בדרך לא נכונה אז ה-P&L שלך יהיה אדום. לבסוף, אחד הדברים המעניינים זה אפשרות להקליט את הדאטה ככה שאפילו אם אתה לא נמצא באותו יום, או אתה רוצה לנסות שוב פעם את אותו יום מסחר, נגיד ברזולוצית זמנים שונה של 1 דקה במקום 5 דקות, אז אתה יכול לבוא אחר כך ולעשות Replay ולסחור את היום לצורך אימון.

 

 

צטט: porcupine 2008-11-03 07:19:37

צטט: אייל מעוז 2008-11-01 04:14:02

טריידסטיישן זה אחד הברוקרים עם הכי הרבה בעיות אמינות בתחום של חוזים, לא מומלץ. גם אם היית קוראת מה הצרכים של הבחור היית רואה שהוא לא מעוניין במשהו שמצריך תכנות, אז בכלל טריידסטיישן זו אחת האופציות האחרונות שהייתי ממליץ לו.

 

אם כבר הבחור רוצה להתנסות אז ככה, תוריד את NinjaTrader (חינם), תירשם לדמו של ZenFire, נותן דאטה Real Time (חינם) לכל החוזים המרכזיים גם בארה"ב וגם באירופה. ב-Ninja אתה יכול לסחור בתנאים הכי קרובים לאמיתי מבלי לסכן כסף, יש לך גם אפשרות לתכנות סיסטמים או אינדיקטורים אם פתאום תנחת עליך מוזת התכנות, או לתת פקודות ישירות  דרך הגרף או בממשק DOM, יש לך אוטומטית דאטהבייס של דוחו"ת לגבי הביצועים של המסחר שלך, לא רק P&L אלא גם כל מה שמגיע בטריידסטיישן לגבי אחוזי פגיעה, פרופיט פקטור, MAE, MFE, Drawdown, הקיצר הכל. די מהר אתה תראה שאם תנסה לסחור את זה בדרך לא נכונה אז ה-P&L שלך יהיה אדום. לבסוף, אחד הדברים המעניינים זה אפשרות להקליט את הדאטה ככה שאפילו אם אתה לא נמצא באותו יום, או אתה רוצה לנסות שוב פעם את אותו יום מסחר, נגיד ברזולוצית זמנים שונה של 1 דקה במקום 5 דקות, אז אתה יכול לבוא אחר כך ולעשות Replay ולסחור את היום לצורך אימון.

 

 

תודה אייל.התקנתי את תוכנת NinjaTrader ,אבל ראיתי ש Zen-Fire מספקים דמו חינם רק לחודש.חבל,קיויתי שזה לזמן לא מוגבל......מצד שני הם כותבים שיש להם גם פלטפורמה חינמית, הנה כאן :

http://www.ampfutures.com/ninja_trader.html#simulation

קצת מבלבל,כנראה שהם מתכוונים שגם הפלטפורמה החינמית מותנית בפתיחת חשבון אצלם.

בכל אופן,כדי להשתמש בנינג'ה טריידר,צריך ללמוד את השימוש בפלטפורמה,אז מבחינתי עדיף קודם ללמוד להפעיל אותה,ורק אח"כ להוריד את הדמו,כנראה כך אעשה.יש שם מלא חומר לימוד (חלק בוידאו).עד שלא אעבור על הכל כנראה שלא אוריד את הדמו ואסתפק בנתונים הרנדומליים שבאים עם נינג'ה.חבל רק ש (אם הבנתי נכון),במצב זה הגרפים לא מבצעים backfill וכשפותחים גרף,הוא מתחיל מאותו רגע שפתחת.....ועוד עם נתונים לא קשורים ממש למציאות.....

אם יש לך הערות/הארות אשמח לשמוע.

 

לגבי החודש של ZEN, אני כבר חצי שנה על החודש הזה, יש אנשים שכבר יותר משנה. בינתיים הם לא הפסיקו את זה, כמובן זה לא אומר שזה ימשיך לעד. אחרי שתוריד את האפליקציה תירשם לדמו ותעבוד על דאטה אמיתי, אין טעם "לשמור את זה לאחר כך" מקסימום תרשם עוד פעם או דרך ברוקר אחר שתומך ב-Ninja אם יעשו לזה ריסט. לא ניסיתי את הנתונים הרנדומליים. בשביל להקליט את הדאטה ולהריץ אותו שוב בזמן מאוחר יותר האפליקציה חייבת להיות מופעלת ומחוברת לספק נתונים והסימבול צריך להיות מוכנס ב-Market Analyzer. אתה יכול להקליט דאטה של ה-es, nq, er2, ym לדוגמא ככה שאם בעוד חודשיים תחליט שה-es הוא לא בשבילך יהיה לך חודשיים של דאטה על ה-ym שתוכל לנסות לסחור.

 

AMP זה ברוקר שתומך בין היתר גם ב-Ninja. אני נרשמתי דרך AMP וגם דרך MIRRUS, שניהם נתנו את אותו שם משתמש/סיסמה לדמו.

 

לפי דעתי האפליקציה די קלה לתפעול אחרי שעה שעתיים של לשחק בזה, בכל מקרה אם יש לך שאלות ספציפיות תשאל. יש להם גם פורום תמיכה מאוד טוב, תעשה חיפוש שם או תפתח שרשור, אנשי התמיכה שלהם עובדים כמעט 24/7.

 

 

היי אייל,

 

לצערי אני לא בעלת חברת Tradeststaion ולכן לא ממש חשוב לי להגן על שמם הטוב.

אבל מעניין אותי לדעת על איזה בעית אמינות אתה מדבר, יכול להיות שכל כך הרבה שנים אני עובדת איתם ופיספסתי משהו?

בכל מקרה אני הולכת להוריד את הנינג'ה טרידר שהמלצת, מענייין לראות אם יש הבדלים.

קראתי שהנינגה הזאת יודעת לקבל אסטרטגיות שנכתבו עבור TS, אז בכלל זה נשמע מעניין.

תודה על ההמלצה.

 

ליאת