שלום
אני יכול לעזור בנושא עבור המסחר היומי שלדעתי הוא לא שונה סטטיסטית ממסחר ארוך טווח
מכיוון שמסחר יומי או השקעות הם משחקים סטטיסטים ניתן לבנות מערכת ניהול סיכונים פשוטה ללא צרוך בXL או מערכת מורכבת
בגדול ניהול הסיכונים קשור לסטיטסטיקת ההצלחה במסחר זא בחירת נקודות הכניסה המתאימות
בו נניח שאת זה אני משאיר ליד המזל זא 50 אחוז הצלחה , אם אני אנהל את הסיכון עי יחס חיובי בין הרווח להפסד בו נגיד 1.5:1
זה אומר שאם אני יעשה 100 עיסקאות ב 50 אני מרוויח 1.5 נותן לי 75 ו ב 50 אני מפסיד 1 נותן לי מינוס 50 כך שנשאר לי 25
אם נגיד שכל פעולה עולה לי 0.1
אז סכה אחרי עמלות נשאר לי 15 וזאת ללא הבנה כלל במסחר ורק עי ניהול סיכונים
את המודל הפשוט הזה ניתן לפתח עי שינוי והוספת פרמטרים למשל אם הסוחר ילמד קצת וישפר את סטטיסיקת ההצלחה למשל ל 60 אחוז במקרה כזה הרווח שלו אחרי עמלות ל100 פעולות יגדל ל 40
אפשר להוסיף עוד פרמטר שקשור לשוק למשל כמה תנודה עושה השוק , אם השוק עושה למשל הרבה יותר מהלכים של נקודה ורבע מאשר 1.5 ( דרך אגב זה נכון לגבי מהלכים תוך יומיים על מדד ה S&P ) זא שיותר "קל" לי לקחת 1.25 מאשר 1.5
בדרך הזו ניתן לבנות קובץ XL יחסית פשוט שאיתו אני אוכל לנהל סיכונים במסחר או בהשקעות, היתרון ש המסחר היומי שניתן לבנות סטטיסיקה יחסית מהר שהיא בדרך כלל מתאימה ליום מסחר ספציפי ולא צריך לחכות שנים כמו בהשקעות ארוכות טווח
המהלכים בשנה האחרונה הוכיחו כי שינוי מהיר בשווקים קשה לחיזוי ובדרך כלל " הורס " מודלים של ניהול סיכונים
במסחר היומי אנחנו מקבלים כל כמה ימים מצבי שינוי והתפקיד שלנו כסוחרים מיומנים להתאים אותם לניהול הסיכון שלנו באותו יום
ןלא צריך להיות בוגר החוג לסטטיסיקה אפשר לרכוש את הידע הבסיסי גם על ידי עיון בעמידה בספר למתחילים בכל חנות ספרים
משה בינדר
www.ezfutures.co.il
הוספת תגובה על "Risk Money Management"
נא להתחבר כדי להגיב.
התחברות או הרשמה